【美元及外匯短期風(fēng)險(xiǎn)——基于期權(quán)視角】
⑴外匯期權(quán)具有前瞻性，且在不確定性和波動(dòng)性中蓬勃發(fā)展。
⑵其溢價(jià)反映了外匯前景，并且存在一些警示信號(hào)。
⑶7月3日仍在吸引期權(quán)需求和溢價(jià)，尤其是美元看跌期權(quán)。
⑷這顯示出在非農(nóng)就業(yè)報(bào)告（NFP）后美元可能面臨更大的波動(dòng)潛力和損失風(fēng)險(xiǎn)。
⑸然而，7月9日之后的期權(quán)需求有限，目前更傾向于賣出。
⑹這表明延長(zhǎng)關(guān)稅期限的結(jié)束并非重大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
⑺在非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和7月4日美國(guó)假期之前，外匯市場(chǎng)盤整看起來(lái)是大概率事件。
⑻本周大量歐元兌美元期權(quán)行權(quán)價(jià)到期可能會(huì)限制歐元兌美元的波動(dòng)。
⑼月末外匯對(duì)沖再平衡可能會(huì)在周一對(duì)美元產(chǎn)生壓力。